pondělí 24. března 2014

Backtesting v NinjaTraderu 7

Řízením osudu mám poslední dobou o něco víc volného času než obvykle. Vrhnul jsem se proto na postupný backtesting svojí rodící se tradingové strategie.

Ilustrační obrázek (Zdroj: Travel Aficionado v licenci CC)

Předtím než jsem vůbec mohl začít, bylo nutné zvolit a získat vhodné nástroje, konkrétně analytický program a historická data. To se brzy ukázalo jako problém, protože množství nejrůznějšího analytického softwaru je nepřeberné. Moje ambice vybrat nejoptimálnější řešení se proto záhy scvrkly na to vybrat aspoň nějaké řešení. Co se statistických a analytických funkcí týče, neměl jsem žádné zvláštní požadavky. Strategie, kterou v tuto chvíli hodlám testovat, je založena na cenových patternech a nejzákladnějších statistických ukazatelích, obsažených v naprosto každém programu. Neměl jsem tedy strach, že bude software technicky nevyhovující. Větší roli hrála cena. Do softwaru jsem nechtěl hned vrážet moc peněz, chtěl jsem si raději připlatit za kvalitní intradenní data. Po důkladné rešerši jsem nakonec vybral platformu NinjaTrader. Trial verze je zdarma a ohlasy jsou vesměs pozitivní. Program jsem stáhnul přímo na stránkách NinjaTraderu. Se stažením a instalací nebyl sebemenší problém, koneckonců, na Finančníkovi je k celému procesu k dispozici podrobný manuál.

Druhá část problému se jmenovala data a zde se přiznám, že jsem dosud moc nepokročil. Na základě svých současných vědomostí a zkušeností bych chtěl obchodovat intradenně, pravděpodobně pěti- nebo patnáctiminutový timeframe. Získat kvalitní intradenní data však samozřejmě něco stojí a ačkoli s touto investicí nemám žádný problém a jsem připravený ji realizovat, v tuto chvíli jsem ve fázi osahávání programu a k tomu mi naprosto postačují end-of-day data, která NinjaTrader poskytuje zdarma prostřednictvím společnosti Kinetick.

Teď si tedy osahávám program a testuji svoji strategii na pozičních obchodech. Jako první jsem si vybral trh E-mini Natural Gas, ale plánuji samozřejmě vyzkoušet víc variant, určitě mezi nimi budou trhy založené na ropě, zlatě a dalších základních komoditách. A dosavadní výsledky? Moje strategie je založena na formaci double-top/double-bottom, jakožto signálu pro vstup do pozice. Úspěšnost v tuto chvíli činí 50 %, což by bylo při vychytaném money managementu naprosto dostačující. Tento mi však dělá trošku problémy, nejsem si ještě jistý, na základě jakých signálů vystupovat z pozic. Zkoušel jsem desetidenní klouzavý průměr a některé další statistické funkce, výsledky jsou však zatím nepříliš uspokojivé. Budu se tomu samozřejmě dál věnovat, avšak dobrou radou zanechanou v komentářích pod článkem bych rozhodně nepohrdl.

Formace double-bottom (Zdroj: backtesting autora)

Žádné komentáře:

Okomentovat